توسعه روز افزون بازارهای مالی اهمیت برآورد معیار شناخته شده اندازه­گیری ریسک بازار، ارزش در معرض خطر (var) را بیش از گذشته آشکار ساخته است. استفاده از مدل garch نرمال یکی از روش­های پایه در زمینه برآورد var می­باشد. با این وجود، توزیع بازده دارایی­های مالی از دنباله پهنتری نسبت به توزیع نرمال برخوردار است. بنابراین، در مقاله حاضر یک فرآیند تصحیح تورش بر اساس روش باز­نمونه­گیری بوت­استرپ به منظو...

با توجه به اهمیت محاسبه ارزش در معرض خطر به عنوان یک معیار مهم از ریسک، در این تحقیق علاوه بر روش های مرسوم و قدیمی برای محاسبه ارزش در معرض خطر، از نظریه ارزش فرین هم برای محاسبه ارزش در معرض خطر استفاده شده است. و سپس با استفاده از روش های ارزیابی متفاوتی، شامل آزمون کوپیک، آزمون کریستوفرسن و تابع زیان لوپز، به ارزیابی این روش ها پرداخته شده است. این تحقیق نشان می دهد که برای محاسبه ارزش در م...

ماهیت فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری به گونه ای است که کسب بازده، مستلزم تحمل ریسک است. یکی از روش های شناخته شده برای اندازه گیری پیش بینی و مدیریت ریسک،ارزش در معرض خطر است . علاوه براین مدیریت ریسک مشکلات زیادی در مواجه با رویدادهای فرین دارد. در این مقاله مقدار ارزش در معرض خطر با استفاده از هفت روش مختلف از جمله نظریه ارزش فرین و برای سه سطح اطمینان،برای بازده لگاریتمی شاخص کل بورس تهران،...

در این مقاله با توجه به محدودیتهای تزویج و نیز محدودیتهای ساخت در ساختارهای ریز نوار، ساختار خط نواری سه لایه معرفی شده و با توجه به قابلیتهای این ساختار سه لایه، ساختارهای جدید و فشرده ای از فیلترهای پهن باند بر پایة پله های امپدانسی و خطوط تزویج شده مایکروویوی به عنوان قسمتهای معکوس کنندة امپدانس و تشدید کننده های چند مودی ارائه شده است. با کمک این ساختار چند نوع فیلتر پهن باند خط نواری ghz 2...

این مقاله به شبیه سازی کنترل یک کوادروتور با استفاده از روش های غیرخطی و بر اساس تخمین وضعیت بدست آمده از سنسورهای ممز پرداخته است. در ابتدا، مدل دینامیکی کوادروتور استخراج شده و سپس با استفاده از روش های غیرخطی مود لغزشی و خطی سازی پسخورد، کنترل وضعیت آن در نرم افزار متلب شبیه سازی شده است. برای واقعی تر کردن مدل شبیه سازی و نزدیک کردن آن به واقعیت، از داده های آزمایشگاهی سنسورهای ممز استفاده ...

امروزه فیلترهای شانه‌ای در کاربرد‌های گسترده‌ای نظیر حذف نمودن هارمونیک‌های خطوط تغذیه و از بین بردن در‌هم‌ریختگی ناشی از  اهداف ثابت در رادارها و سونارهای نشان‌دهنده هدف متحرک استفاده می‌شوند. در این مقاله سه نوع فیلتر شانه‌ای  1-  فیلتر شانه‌ای با پاسخ ضربه محدود، 2- فیلتر شانه‌ای با پاسخ ضربه نا‌محدود و 3- فیلتر شانه‌ای با استفاده از تبدیل فوریه سریع به‌ طور کامل توصیف شده و با شبیه سازی در ...